已知某股票的β系数为2 .4,平均风险股票报酬率为15%,无风险报酬率为5%,则下列说法中正确的有()
A: 权益市场风险溢价为15%
B: 该股票的风险溢价为24%
C: 该股票的资本成本为29%
D: 权益市场风险溢价为10%
A: 权益市场风险溢价为15%
B: 该股票的风险溢价为24%
C: 该股票的资本成本为29%
D: 权益市场风险溢价为10%
举一反三
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 已知无风险报酬率为10%,市场平均风险报酬率为18%,A股票的贝塔值为1.5,则该种股票的预期报酬率为
- 股票市场的平均收益率为10%,无风险报酬率为4%,某股票的β系数为1.5,则该股票的风险报酬率为() A: 6% B: 9% C: 13% D: 15%
- 假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述,工业生产的风险溢价为6%,利率风险溢价为2%,消费者信心风险溢价为4%,使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6%,该股票的期望收益率为()。 A: 15% B: 6% C: 16% D: 20%
- 无风险报酬率为5%,市场平均报酬率为15%,股票的β系数为1.5,则该股票的资本成本为______。 A: 20% B: 8% C: 15% D: 12%