【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。
A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
举一反三
- 已知某股票的β系数为2 .4，平均风险股票报酬率为15%，无风险报酬率为5%，则下列说法中正确的有（） A: 权益市场风险溢价为15% B: 该股票的风险溢价为24% C: 该股票的资本成本为29% D: 权益市场风险溢价为10%
- 某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。
- 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。
- 中国大学MOOC:某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。
- 已知无风险资产的收益率为5%，全市场组合的预期收益率为12%，股票A的β系数为0.5，股票B的β系数为2。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。