某日，上证50ETF基金的价格为2.500元，以下该标的期权中，属于虚值期权的是（）。
A: 执行价格为2.450的看跌期权
B: 执行价格为2.550的看跌期权
C: 执行价格为2.350的看跌期权
D: 执行价格为2.500的看跌期权
A: 执行价格为2.450的看跌期权
B: 执行价格为2.550的看跌期权
C: 执行价格为2.350的看跌期权
D: 执行价格为2.500的看跌期权
举一反三
- 某日，上证50ETF基金的价格为2.145元，以下该标的期权中，属于虚值期权的是（）。 A: 执行价格为2.1000元的看涨期权 B: 执行价格为2.1500元的看涨期权 C: 执行价格为2.1000元的看跌期权 D: 执行价格为2.1500元的看跌期权
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 一个股票看跌期权卖方会承受的最大损失为______。 A: 看跌期权价格 B: 执行价格 C: 股价减去看跌期权价格 D: 执行价格减去看跌期权价格
- 实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权