A: 执行价格为2.450的看跌期权
B: 执行价格为2.550的看跌期权
C: 执行价格为2.350的看跌期权
D: 执行价格为2.500的看跌期权
举一反三
- 某日，上证50ETF基金的价格为2.145元，以下该标的期权中，属于虚值期权的是（）。 A: 执行价格为2.1000元的看涨期权 B: 执行价格为2.1500元的看涨期权 C: 执行价格为2.1000元的看跌期权 D: 执行价格为2.1500元的看跌期权
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 一个股票看跌期权卖方会承受的最大损失为______。 A: 看跌期权价格 B: 执行价格 C: 股价减去看跌期权价格 D: 执行价格减去看跌期权价格
- 实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
内容
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下列期权中，（）是实值的期权合约 A: 标的现货价格为100，执行价格为110的看涨期权 B: 标的现货价格为100，执行价为80的看跌期权 C: 标的现货价格为100，执行价格为100的看涨期权 D: 标的现货价格为100，执行价格为110的看跌期权
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下列期权中，属于虚值期权的是（ ）。 A: 执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看涨期权 B: 执行价格为 300，标的资产市场价格为 300 的看涨期权 C: 执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看跌期权 D: 执行价格为 350，标的资产市场价格为 300 的看跌期权
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以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
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（）为实值期权。 A: 执行价格低于当时标的物价格的看涨期权 B: 执行价格高于当时标的物价格的看跌期权 C: 执行价格高于当时标的物价格的看涨期权 D: 执行价格低于当时标的物价格的看跌期权
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买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值