某日，上证50ETF基金的价格为2.145元，以下该标的期权中，属于虚值期权的是（）。
A: 执行价格为2.1000元的看涨期权
B: 执行价格为2.1500元的看涨期权
C: 执行价格为2.1000元的看跌期权
D: 执行价格为2.1500元的看跌期权
A: 执行价格为2.1000元的看涨期权
B: 执行价格为2.1500元的看涨期权
C: 执行价格为2.1000元的看跌期权
D: 执行价格为2.1500元的看跌期权
举一反三
- 某日，上证50ETF基金的价格为2.500元，以下该标的期权中，属于虚值期权的是（）。 A: 执行价格为2.450的看跌期权 B: 执行价格为2.550的看跌期权 C: 执行价格为2.350的看跌期权 D: 执行价格为2.500的看跌期权
- 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6 个月到期。已知股票 的现行市价为20 元，看跌期权的价格为5 元，看涨期权的价格为3 元。无风险年利率为 10%，则期权的执行价格为（ ）元。 A: 23.10 B: 22 C: 18.9 D: 29.4
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元，该看涨期权的卖方最大利润为______元。 A: 38.0，3.5 B: 38.0，36.5 C: 40.0，3.5 D: 40.0，40.0