资本资产定价模型公式Rj=Rf＋βj(Rm－Rf)，下列解释正确的有()。
A: Rj表示证券j上投资者要求的收益率
B: Rf表示无风险证券的利率
C: βj表示证券j的非系统风险的衡量
D: Rm表示证券市场的平均收益率
E: Rm-Rf表示市场风险
A: Rj表示证券j上投资者要求的收益率
B: Rf表示无风险证券的利率
C: βj表示证券j的非系统风险的衡量
D: Rm表示证券市场的平均收益率
E: Rm-Rf表示市场风险
举一反三
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。 A: Rm表示市场组合的风险收益率 B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率 C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬 D: Rf表示证券市场线截距
- 在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+β*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以（）。 A: Rm风险校正贴现率 B: β表示资本市场的平均投资收益率 C: Ri表示风险校正系数 D: Rf表示无风险投资收益率
- 在资本资产定价模型的公式Rp=βp(Rm-Rf)中,Rm表示的是(<br/>) A: 证券组合的风险报酬率 B: 无风险报酬率 C: 证券组合的风险系数 D: 证券市场平均报酬率
- 在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。 A: Ri表示风险校正系数 B: Rf表示无风险投资收益率 C: Rm风险校正贴现率 D: B表示资本市场的平均投资收益率
- 下列关于资本资产定价模型的表述中,错误的为( )。 A: RF表示无风险收益率 B: (RM-RF)表示市场风险报酬率 C: 该模型表明了风险和报酬率的关系 D: β表示个别股票的全部风险