资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。
A: Rm表示市场组合的风险收益率
B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率
C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬
D: Rf表示证券市场线截距
A: Rm表示市场组合的风险收益率
B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率
C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬
D: Rf表示证券市场线截距
B,C,D
举一反三
- 资本资产定价模型公式Rj=Rf＋βj(Rm－Rf)，下列解释正确的有()。 A: Rj表示证券j上投资者要求的收益率 B: Rf表示无风险证券的利率 C: βj表示证券j的非系统风险的衡量 D: Rm表示证券市场的平均收益率 E: Rm-Rf表示市场风险
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有( )。 A: R<SUB>m</SUB>表示市场组合的风险收益率 B: (R<SUB>m</SUB>-R<SUB>f</SUB>)表示证券市场线斜率 C: (R<SUB>m</SUB>-R<SUB>f</SUB>)表示市场风险溢酬 D: R<SUB>f</SUB>表示证券市场线截距
- 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
- 下列关于证券市场线的说法中,正确的有( )。 A: [Rf+β(Rm-Rf)]所代表的直线就是证券市场线 B: β(Rm-Rf)表示投资某种证券的风险溢价 C: (Rm-Rf)表示为投资某种证券的风险溢价 D: 在证券市场线中,横轴是(Rm-Rf),纵轴是必要收益率r
- 下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf＋β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有（）。 A: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 证券市场线的截距是E(RM)－Rf
内容
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15.资本资产定价模型Ks=Rf+β（Rm-Rf）中的Rm指的是（） A: 无风险收益率 B: 市场预期回报率 C: 市场风险溢价 D: 风险指数
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在资本资产定价模型RP＝RF+βi(RM-RF)中，RM是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
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下列关于资本资产定价模型的表述中,错误的为( )。 A: RF表示无风险收益率 B: (RM-RF)表示市场风险报酬率 C: 该模型表明了风险和报酬率的关系 D: β表示个别股票的全部风险
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在资本资产定价模型的公式Rp=βp(Rm-Rf)中,Rm表示的是(<br/>) A: 证券组合的风险报酬率 B: 无风险报酬率 C: 证券组合的风险系数 D: 证券市场平均报酬率
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关于证券市场线的表述不正确的是（）。 A: 斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf） B: 风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小 C: 证券市场线的横坐标是β系数 D: 当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移