• 2022-10-26
    A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中正确的有( )。
    A: 最低的期望报酬率为10%
    B: 最高的期望报酬率为12%
    C: 最高的标准差为18%
    D: 最低的标准差为14%
  • A,B,C
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    举一反三

    内容

    • 0

      甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的期望报酬率为8% C: 最高的标准差为l5% D: 最低的标准差为l0%

    • 1

      假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1,计算组合的标准差;

    • 2

      计算分析题:假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。要求:(1)计算投资组合的期望报酬率;(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数;(3)假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。

    • 3

      假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设80%投资于A证券,20%投资于B证券,两种证券相关系数为0.2。问组合的期望收益率是多少? A: 18% B: 14% C: 11.6% D: 10%

    • 4

      假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。