A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中正确的有( )。
A: 最低的期望报酬率为10%
B: 最高的期望报酬率为12%
C: 最高的标准差为18%
D: 最低的标准差为14%
A: 最低的期望报酬率为10%
B: 最高的期望报酬率为12%
C: 最高的标准差为18%
D: 最低的标准差为14%
A,B,C
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举一反三
- A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中正确的有( )。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为12% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为14%
- 假设A、B 证券期望报酬率的相关系数接近于零,A 证券的期望报酬率为8%(标准差为12%),B 证券的期望报酬率为10%(标准差为18%),则由A、B 证券构成的投资组合( )。 A: 最低的期望报酬率为8% B: 最高的期望报酬率为10% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为12%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的期望报酬率为8% C: 最高的标准差为15% D: 最低的标准差为10%
- 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合______。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为18% C: 最高的标准差为25% D: 最低的标准差为20%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则下列有关甲、乙证券构成的投资组合的说法中错误的是( )。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的标准差为15% C: 最高的期望报酬率为8% D: 最低的标准差为10%
内容
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甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的期望报酬率为8% C: 最高的标准差为l5% D: 最低的标准差为l0%
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假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1,计算组合的标准差;
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计算分析题:假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。要求:(1)计算投资组合的期望报酬率;(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数;(3)假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
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假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设80%投资于A证券,20%投资于B证券,两种证券相关系数为0.2。问组合的期望收益率是多少? A: 18% B: 14% C: 11.6% D: 10%
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假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。