A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中正确的有( )。
A: 最低的期望报酬率为10%
B: 最高的期望报酬率为12%
C: 最高的标准差为18%
D: 最低的标准差为14%
A: 最低的期望报酬率为10%
B: 最高的期望报酬率为12%
C: 最高的标准差为18%
D: 最低的标准差为14%
举一反三
- A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（ ）。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为12% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为14%
- 假设A、B 证券期望报酬率的相关系数接近于零，A 证券的期望报酬率为8%（标准差为12%），B 证券的期望报酬率为10%（标准差为18%），则由A、B 证券构成的投资组合（ ）。 A: 最低的期望报酬率为8% B: 最高的期望报酬率为10% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为12%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的期望报酬率为8% C: 最高的标准差为15% D: 最低的标准差为10%
- 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合______。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为18% C: 最高的标准差为25% D: 最低的标准差为20%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则下列有关甲、乙证券构成的投资组合的说法中错误的是（ ）。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的标准差为15% C: 最高的期望报酬率为8% D: 最低的标准差为10%