（接上题）如果两证券的相关系数为0，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？
A: 15%
B: 16.8%
C: 17.5%
D: 20%
A: 15%
B: 16.8%
C: 17.5%
D: 20%
举一反三
- （接上题）如果两证券的相关系数为-1，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？ A: 2% B: 3.5% C: 5.5% D: 8%
- 证券X的期望收益为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益为15％，标准差为27％。如果两证券的相关系数为0.8，则各投资一半的组合收益的期望值与标准差是多少？ A: 13.5%, 22.3% B: 13.5%, 35% C: 17.5%, 22.3% D: 17.5%, 35%
- 证券X的期望收益为15％，标准差为20％。证券Y的期望收益为20％，标准差为25％。如果两证券收益完全负相关，且对X和Y的投资权重各为0.5，则组合收益的期望值与标准差是多少？ A: 10.5%, 2.5% B: 10.5%, 7.5% C: 17.5%, 2.5% D: 17.5%, 7.5%
- 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。 A: 16.8% B: 17.5% C: 18.8% D: 19%
- 证券X的期望收益为15％，标准差为20％。证券Y的期望收益为20％，标准差为25％。如果两证券收益完全负相关,且对X和Y的投资权重分别为30%和70%，则组合收益的期望值与标准差是多少？ A: 12.5%, 8.5% B: 12.5%, 11.5% C: 18.5%, 8.5% D: 18.5%, 11.5%