（接上题）如果两证券的相关系数为-1，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？
A: 2%
B: 3.5%
C: 5.5%
D: 8%
A: 2%
B: 3.5%
C: 5.5%
D: 8%
举一反三
- （接上题）如果两证券的相关系数为0，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？ A: 15% B: 16.8% C: 17.5% D: 20%
- 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 证券X的期望收益为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益为15％，标准差为27％。如果两证券的相关系数为0.8，则各投资一半的组合收益的期望值与标准差是多少？ A: 13.5%, 22.3% B: 13.5%, 35% C: 17.5%, 22.3% D: 17.5%, 35%
- 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 2、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下，如果相关系数为－1，则组合标准差为（ ）。 A: 1% B: 1.5% C: 2% D: 1.8%