一投资组合中两个证券的期望报酬率分别为12%和8%,其收益率的标准差均为9%,且两证券的投资比例均为50%,在相关系数为0的情况下,投资组合的标准差为( )。
A: 0.045
B: 0.064
C: 0.078
D: 0.081
A: 0.045
B: 0.064
C: 0.078
D: 0.081
举一反三
- 一投资组合中两个证券的期望报酬率分别为12%和8%，其收益率的标准差均为9%，且两证券的投资比率均为50%，在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。 A: 4.5% B: 6.4% C: 7.8% D: 8.1%
- 某投资组合有A、B两种证券，其期望投资收益率分别为12%和8%；其收益率的标准差均为9%；A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。 A: 8.1% B: 7.8% C: 4.5% D: 6.4%
- 某投资组合有A，B两种证券，其期望投资收益率分别为10％和6％；其收益率的标准差分别为8％，10％；A，B两种证券的投资比重均为50％。当A，B的相关系数为1时，求投资组合的标准差。 （ ）
- 3、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下，如果相关系数为0，则组合标准差为（ ）。 A: 8% B: 7.81% C: 8.2% D: 9%
- 计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。