某投资组合有A、B两种证券，其期望投资收益率分别为12%和8%；其收益率的标准差均为9%；A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。
A: 8.1%
B: 7.8%
C: 4.5%
D: 6.4%
A: 8.1%
B: 7.8%
C: 4.5%
D: 6.4%
举一反三
- 一投资组合中两个证券的期望报酬率分别为12%和8%，其收益率的标准差均为9%，且两证券的投资比率均为50%，在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。 A: 4.5% B: 6.4% C: 7.8% D: 8.1%
- 某投资组合有A，B两种证券，其期望投资收益率分别为10％和6％；其收益率的标准差分别为8％，10％；A，B两种证券的投资比重均为50％。当A，B的相关系数为1时，求投资组合的标准差。 （ ）
- 一投资组合中两个证券的期望报酬率分别为12%和8%,其收益率的标准差均为9%,且两证券的投资比例均为50%,在相关系数为0的情况下,投资组合的标准差为( )。 A: 0.045 B: 0.064 C: 0.078 D: 0.081
- 3、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下，如果相关系数为0，则组合标准差为（ ）。 A: 8% B: 7.81% C: 8.2% D: 9%
- 7.对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（ ）