假定存在包含所有资产类型的市场组合，该组合收益率为10%，收益率的标准差为20%;市场无风险收益率为5%.(1)该市场组合风险溢价为多少?(2)该市场组合的夏普比率为多少?其变异系数为多少?(3) β系数为零的资产组合的收益率为多少?
举一反三
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 某资产组合的必要收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为5%,则该组合的β系数为
- 某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（）。 A: 2 B: 2.5 C: 1.5 D: 0.5
- 某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比较小。
- 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。（