一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？
A: 0.12
B: 0.36
C: 0.44
D: 0.50
A: 0.12
B: 0.36
C: 0.44
D: 0.50
举一反三
- 一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？ A: 12% B: 36% C: 44% D: 50%
- 某风险组合的预期收益率为20%，标准差为25%，无风险利率为7%。请问该风险组合的单位风险报酬（夏普比率）等于多少?
- 假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是多少
- 假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？
- 假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？（） A: 0.64 B: 0.14 C: 0.08 D: 0.33 E: 0.36