假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？（）
A: 0.64
B: 0.14
C: 0.08
D: 0.33
E: 0.36
A: 0.64
B: 0.14
C: 0.08
D: 0.33
E: 0.36
举一反三
- 假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？
- 假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是多少
- 假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？（） A: A0.64 B: B0.14 C: C0.08 D: D0.33 E: E0.36
- 假设无风险利率为6%,最有资产组合的预期收益率为14%,标准差为0.22,资本市场线的斜率是 A: 0.64 B: 0.36 C: 0.08 D: 0.14
- 一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？ A: 0.12 B: 0.36 C: 0.44 D: 0.50