马科维茨均值-方差模型中，风险资产与无风险资产同时存在时，对于不同的投资者，应持有的风险资产之间的相对比例是否应该相同？
A: 一定相同
B: 一定不相同
C: 可能相同也可能不相同
D: 只有当预期收益服从对称分布时相同
A: 一定相同
B: 一定不相同
C: 可能相同也可能不相同
D: 只有当预期收益服从对称分布时相同
举一反三
- 中国大学MOOC: 马科维茨均值-方差模型中，风险资产与无风险资产同时存在时，对于不同的投资者，应持有的风险资产之间的相对比例是否应该相同？
- 资产风险度与预期收益的关系是______。 A: 预期收益率相同，资产风险度一定相同 B: 预期收益率相同，资产风险度不一定相同 C: 资产风险度相同，预期收益率一定相同 D: 资产风险度不同，预期收益率一定相同
- 关于风险偏好的说法中错误的是（）。 A: 如果两项资产的风险相同，那么风险回避者会选择高预期收益的资产 B: 如果两项资产的风险和预期收益都不相同，那么风险中立者无从做出正确的投资选择 C: 如果两项资产的预期收益相同，那么风险回避者会偏好于风险低的资产 D: 对于风险中立者，选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何
- 每一个投资者对于收益和风险都有( )的预期和偏好，每一个投资者的最优投资组合（ ）。 A: 不同，不同 B: 不同，相同 C: 相同，不同 D: 相同，相同
- 资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。