中国大学MOOC: 马科维茨均值-方差模型中，风险资产与无风险资产同时存在时，对于不同的投资者，应持有的风险资产之间的相对比例是否应该相同？
举一反三
- 马科维茨均值-方差模型中，风险资产与无风险资产同时存在时，对于不同的投资者，应持有的风险资产之间的相对比例是否应该相同？ A: 一定相同 B: 一定不相同 C: 可能相同也可能不相同 D: 只有当预期收益服从对称分布时相同
- 证券市场线是研究在无风险资产与风险资产同时存在时投资组合收益与总体风险关系的模型。
- 资本市场线表示的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合(同时含有无风险资产与风险资产)与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系。 ()
- 资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
- 关于风险溢价的概念说法正确的是 A: 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B: 当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C: 风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D: 风险溢价与投资者的风险偏好有关