银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A: ADelta
B: BGamma
C: CTheta
D: DVega
A: ADelta
B: BGamma
C: CTheta
D: DVega
举一反三
- 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。 A: Delta B: Gamma C: Theta D: Vega
- 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。 A: Delta B: Gamma C: Theta D: Vega
- 以下期权组合属于做多宽跨式期权组合的是（）。 A: 买进9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权 B: 卖出9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权 C: 卖出9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权 D: 买进9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权
- 关于到期期限对欧式期权和美式期权的影响，下列表述正确的是______。 A: 完全相同 B: 无论欧式期权还是美式期权，其到期期限对于看涨期权是正向影响，看跌期权是负向影响 C: 无论欧式期权还是美式期权，其到期期限对于看涨期权是负向影响，看跌期权是正向影响 D: 到期期限对于欧式期权的影响不确定，对于美式期权是正向影响
- 甲股票市价120元/股，执行价格110元，在其他条件不变的情况下，下列关于甲股票的美式看跌期权内在价值的说法中，正确的是（ ）。 A: 甲股票价格下跌5元，期权内在价值增加5元 B: 期权到期期限越长，期权的内在价值越大 C: 股价波动率越大，期权的内在价值越大 D: 该期权的内在价值为0