甲股票市价120元/股，执行价格110元，在其他条件不变的情况下，下列关于甲股票的美式看跌期权内在价值的说法中，正确的是（ ）。
A: 甲股票价格下跌5元，期权内在价值增加5元
B: 期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C: 股价波动率越大，期权的内在价值越大
D: 该期权的内在价值为0
A: 甲股票价格下跌5元，期权内在价值增加5元
B: 期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C: 股价波动率越大，期权的内在价值越大
D: 该期权的内在价值为0
举一反三
- 甲公司股票当前市价为 20 元，有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权，执行价格为 25 元，期权价格为 4 元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。 A: 0 B: 1 C: 4 D: 5
- 下列关于影响期权价格的论述正确的有( )。 A: 协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小 B: 在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高 C: 标的物价格的波动性越小，期权价格越高 D: 利率提高。股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高
- 下列有关期权内在价值表述不正确的是( )。 A: 期权价值＝内在价值十时间溢价 B: 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 C: 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 D: 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
- A公司股票现行市价为30元，有一只以该股票为标的资产的3个月到期的看跌期权，执行价格为35元，期权价格为3元，则该看跌期权的内在价值是（ ）元。
- 甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（ ）。 A: 该看涨期权的内在价值是0 B: 该期权是虚值期权 C: 该期权的时间溢价为9 D: 该看涨期权的内在价值是-5