信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。
A: 买入短期CDS的同时卖出长期CDS
B: 买入短期CDS的同时买入长期CDS
C: 卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
D: 卖出短期CDS的同时买入长期CDS
A: 买入短期CDS的同时卖出长期CDS
B: 买入短期CDS的同时买入长期CDS
C: 卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
D: 卖出短期CDS的同时买入长期CDS
举一反三
- 信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。 A: 买入CDS B: 卖出CDS C: 买入利率互换 D: 卖出利率互换
- 有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。 A: 持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS B: 持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS C: 持有公司债券并卖出公司债券的CDS相当于持有无风险债券 D: 持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券
- 信用基差套利策略主要关注的是哪些市场间的价格偏差？ A: 信用债与股票 B: 信用债与CDS C: 不同期限的CDS D: 信用债与国债
- 某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。 A: 亏损12500 B: 亏损50000 C: 盈利12500 D: 盈利62500
- 未来收益率曲线向上，最好的国债投资策略是( )。 A: 买入短期债券，卖出长期债券 B: 买入长期债券，卖出短期债券 C: 买入中期债券 D: 平均买入长期债券与短期债券