• 2022-06-09
    某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()。
    A: 亏损12500
    B: 亏损50000
    C: 盈利12500
    D: 盈利62500
  • 举一反三