如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。
A: A在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
B: B在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
C: C在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
D: D在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
A: A在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
B: B在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
C: C在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
D: D在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
举一反三
- 如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。 A: A在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 B: B在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 C: C在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利 D: D在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
- 套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大，可()。 A: 买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约 B: 卖出其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约 C: 买入其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约 D: 卖出其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
- 假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该进行（）。 A: 正向套利 B: 反向套利 C: 牛市套利 D: 熊市套利
- 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。下列关于牛市套利表述错误的是（） A: 牛市套利是买入较远月份合约的同时卖出近期月份合约的套利交易称为牛市套利 B: 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度 C: 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度 D: 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份合约的同时卖出远期月份合约进行套利盈利的可能性比较大，套利者的损益等于两个合约价格变化的差
- 下列关于期货套利概念的说法，正确的有（）。 A: 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为 B: 如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利 C: 跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利 D: 跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利