计算风险汇聚前后每个人的期望损失和损失标准差，可以发现，风险不相关时，风险汇聚对平均损失的期望值和标准差的影响为（）。
A: 期望值不变，标准差下降
B: 期望值不变，标准差不变
C: 期望值下降，标准差下降
D: 期望值上升，标准差不变
A: 期望值不变，标准差下降
B: 期望值不变，标准差不变
C: 期望值下降，标准差下降
D: 期望值上升，标准差不变
举一反三
- 乙方案的期望报酬率和标准差分别为( )。 A: 期望值为19%，标准差为0.73 B: 期望值为19%，标准差为0.073 C: 期望值为19%，标准差为0.1715 D: 期望值为19%，标准差为0.1751
- 风险汇聚后，两人平均分担可能发生的事故损失，每个人的期望损失和损失标准差分别为（） A: A B: B C: C D: D
- 标准差率是标准差与期望值的比值,它可以用来比较期望报酬率不同的各项投资的风险程度。(<br/>)
- 标准正态分布的期望值μ和标准差 σ分别为：
- 单. 下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是（ ）。 A: 风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率 B: 风险报酬率＝标准差/期望值 C: 风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率 D: 风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数