计算风险汇聚前后每个人的期望损失和损失标准差，可以发现，风险不相关时，风险汇聚对平均损失的期望值和标准差的影响为（）。
A: 期望值不变，标准差下降
B: 期望值不变，标准差不变
C: 期望值下降，标准差下降
D: 期望值上升，标准差不变
A: 期望值不变，标准差下降
B: 期望值不变，标准差不变
C: 期望值下降，标准差下降
D: 期望值上升，标准差不变
A
举一反三
- 乙方案的期望报酬率和标准差分别为( )。 A: 期望值为19%，标准差为0.73 B: 期望值为19%，标准差为0.073 C: 期望值为19%，标准差为0.1715 D: 期望值为19%，标准差为0.1751
- 风险汇聚后，两人平均分担可能发生的事故损失，每个人的期望损失和损失标准差分别为（） A: A B: B C: C D: D
- 标准差率是标准差与期望值的比值,它可以用来比较期望报酬率不同的各项投资的风险程度。(<br/>)
- 标准正态分布的期望值μ和标准差 σ分别为：
- 单. 下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是（ ）。 A: 风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率 B: 风险报酬率＝标准差/期望值 C: 风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率 D: 风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数
内容
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对一决策问题，两种决策方法的结果一定完全一致的是（） A: 最小期望损失值标准和最小最大遗憾值决策标准 B: 最大最大决策标准和最大最小决策标准 C: 最大最大决策标准和最大期望收益值标准 D: 最小期望损失值标准和最大期望收益值标准
- 1
两个期望值不同的方案，用（）指标衡量风险的大小。 A: 方差 B: 标准离差率 C: 标准差 D: 期望值
- 2
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 A: Ⅰ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅳ C: Ⅱ.Ⅲ D: Ⅱ.Ⅳ
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风险价值的大小直接取决于()。 A: 风险报酬系数 B: 期望值 C: 标准差 D: 标准离差率
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下列能衡量风险的指标有（）。 A: 方差 B: 标准差 C: 期望值 D: 标准离差率