乙方案的期望报酬率和标准差分别为( )。
A: 期望值为19%,标准差为0.73
B: 期望值为19%,标准差为0.073
C: 期望值为19%,标准差为0.1715
D: 期望值为19%,标准差为0.1751
A: 期望值为19%,标准差为0.73
B: 期望值为19%,标准差为0.073
C: 期望值为19%,标准差为0.1715
D: 期望值为19%,标准差为0.1751
C
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举一反三
- 甲方案的期望报酬率为19%,则其标准差为()。 A: 0.73 B: 0.073 C: 0.1715 D: 0.1751
- 乙方案的期望报酬率为19%,则其标准差为()。 A: 0.73 B: 0.073 C: 0.1715 D: 0.1751
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。
- 计算风险汇聚前后每个人的期望损失和损失标准差,可以发现,风险不相关时,风险汇聚对平均损失的期望值和标准差的影响为()。 A: 期望值不变,标准差下降 B: 期望值不变,标准差不变 C: 期望值下降,标准差下降 D: 期望值上升,标准差不变
- 资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准差为17%。理性投资者将会()。 A: A B: B C: C D: D E: E
内容
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资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准差为17%。理性投资者将会()。 A: A B: B C: C D: D E: E
- 1
甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的期望报酬率为8% C: 最高的标准差为l5% D: 最低的标准差为l0%
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假设A、B 证券期望报酬率的相关系数接近于零,A 证券的期望报酬率为8%(标准差为12%),B 证券的期望报酬率为10%(标准差为18%),则由A、B 证券构成的投资组合( )。 A: 最低的期望报酬率为8% B: 最高的期望报酬率为10% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为12%
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关于用期望值法判断投资方案优劣的说法,正确的是()。 A: 期望值不同、标准差小的方案为优 B: 期望值相同、标准差大的方案为优 C: 标准差相同、期望值小的方案为优 D: 期望值不同、标准差系数小的方案为优
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关于用期望值判断投资方案优劣的说法,正确的是()。 A: 期望值不同、标准差小的方案为优 B: 期望值相同、标准差大的方案为优 C: 标准差相同、期望值小的方案为优 D: 期望值不同、标准差系数小的方案为优