由于未来波动率无法在市场上直接观察到，交易员往往从市场上交易的标准期权的价格，通过B-S-M模型反推波动率，这样得到的波动率称为历史波动率。
举一反三
- 期权市场价格波动反映的波动率是 A: 已实现波动率 B: 隐含波动率 C: 历史波动率 D: 条件波动率
- 交易员使用个股期权和Black-Scholes公式计算期权隐含波动率，由于每只股票有多个期权在交易，因此每只股票有多个不同的期权隐含波动率
- 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。 A: 以往数据的变化情况 B: 市场对未来的预期 C: 波动率变化对期权价格的影响 D: 标的资产真实的波动情况
- 9、关于隐含波动率的性质，相关说法不正确的是？ A: 这个波动率就是标的资产的历史波动率 B: 隐含波动率对于未来波动率的预测要比历史波动率更准确 C: 历史波动率是往回看的 D: 隐含波动率则是向前看的
- 在金融市场上,较小的价格波动后跟随着小的价格波动,较大的价格波动会跟随着持续的较大价格波动。以下哪个名词最能反映这种现象?() A: 波动率聚类 B: 时变波动率 C: 平稳变量 D: 有效市场