某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。
A: 1000
B: 750
C: 625
D: 500
A: 1000
B: 750
C: 625
D: 500
举一反三
- ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 情景分析法
- 考虑一个包含两种证券的投资组合，假设证券的日收益率为正态分布，其联合分布也是恒定的，无自相关性。E证券的市场价值为$100000,年波动率为 22%,，F证券的市场价值为$175000,年波动率为27%，假设这个证券收益的相关系数为0.3，设一年有252个工作日，单个证券的日收益率期望值都为0，该资产组合95%置信水平下的日VaR为 A: $5023 B: $5974 C: $6007 D: $7176
- 假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
- ______假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
- ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡洛模拟法 D: 标准法