考虑一个包含两种证券的投资组合，假设证券的日收益率为正态分布，其联合分布也是恒定的，无自相关性。E证券的市场价值为$100000,年波动率为 22%,，F证券的市场价值为$175000,年波动率为27%，假设这个证券收益的相关系数为0.3，设一年有252个工作日，单个证券的日收益率期望值都为0，该资产组合95%置信水平下的日VaR为
A: $5023
B: $5974
C: $6007
D: $7176
A: $5023
B: $5974
C: $6007
D: $7176
举一反三
- 由两个证券构成一个投资组合,证券A的期望收益率为10%,标准差为25%,权重0.6;证券B的期望收益率为8%,标准差为20%,权重0.4。两个证券的相关系数为0.3。组合的期望收益率为______ %,收益率标准差为______ %。(每空2分,共4分)
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
- 中国大学MOOC: 考虑一个遵循随机游走假设的股票日收益率。年波动率为34%。估计该股票收益率的周波动率。假设一年有52个星期。
- 假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A( )。 A: 期望收益率为27% B: 期望收益率为30% C: 期望收益率为2.11% D: 期望收益率为3%
- 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为10%，证券B的期望收益率为15%。如果投资证券A、证券B的比例分别为40%和60%，则证券组合的期望收益为（）。 A: 10% B: 15% C: 13% D: 12.5%