关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-11-02 在一定的概率水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失称为在险价值。 在一定的概率水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失称为在险价值。 答案： 查看 举一反三 在一定的概率水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失称为在险价值。 A: 正确 B: 错误 在险价值就是在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N）天的最小可能损失（） VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值 中国大学MOOC: VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。 VaR是指一定置信度某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。
