下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。
A: AR模型
B: MR模型
C: MAAR模型
D: ARMA模型
A: AR模型
B: MR模型
C: MAAR模型
D: ARMA模型
A,B,D
举一反三
- 下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 对于平稳时间序列分析使用的ARMA模型，公式如下图，以下说法正确的是？[img=899x126]17e448b76007dd9.png[/img] A: 当q=0时，是AR(p)模型 B: 当p=0时，是MR(q)模型 C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合 D: ARMA模型适用于非平稳性数据
- 下列模型中，可用于平稳时间序列的拟合的是（）。 A: 线性随机模型 B: ARMA模型 C: 混合自回归模型 D: 趋势模型
- 时间序列算法模型中ARIMA模型和ARMA模型主要区别在于是否对序列进行差分运算。
内容
- 0
下列时间序列模型中、哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测（）。 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: GARCH模型
- 1
平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。 A: 正确 B: 错误
- 2
中国大学MOOC: 平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。
- 3
一个非平稳时间序列经过一级差分转换为平稳序列后,可利用()模型建模。 A: AR B: MA C: ARMA D: ARIMA
- 4
下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断