对于平稳时间序列分析使用的ARMA模型，公式如下图，以下说法正确的是？[img=899x126]17e448b76007dd9.png[/img]
A: 当q=0时，是AR(p)模型
B: 当p=0时，是MR(q)模型
C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合
D: ARMA模型适用于非平稳性数据
A: 当q=0时，是AR(p)模型
B: 当p=0时，是MR(q)模型
C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合
D: ARMA模型适用于非平稳性数据
