对于平稳时间序列分析使用的ARMA模型，公式如下图，以下说法正确的是？[img=899x126]17e448b76007dd9.png[/img]
A: 当q=0时，是AR(p)模型
B: 当p=0时，是MR(q)模型
C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合
D: ARMA模型适用于非平稳性数据
A: 当q=0时，是AR(p)模型
B: 当p=0时，是MR(q)模型
C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合
D: ARMA模型适用于非平稳性数据
A,B,C
举一反三
内容
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关于ARIMA(p,d,q)模型的说法，正确的有 A: 当d=0时，模型为平稳时间序列模型。 B: 当p=0时，模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。 C: 当q=0时，模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。 D: 当p=q=0，d=1时，模型为随机游走模型，为平稳序列模型。
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如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型
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下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断
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关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 A: ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾 B: ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾 C: AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾 D: AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF拖尾
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AR(p)和MA(q)都是ARMA模型的特殊情况