中国大学MOOC: 若交割价格大于远期价格，通过（ ）标的资产现货、（ ）远期并等待交割来获取无风险利润。
举一反三
- 若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过()标的资产现货、()远期来获取无风险利润。 A: 买入;卖出 B: 卖出;买入 C: 卖空;买入 D: 买入;卖空
- 无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。
- 根据无收益资产的远期定价理论，如果交割价格大于现货价格的终值，则投资者可以通过以下哪种方式进行套利() A: 按无风险利率借入现金，并购买一单位标的资产 B: 卖出一份远期合约 C: 到期日，用一单位标的资产交割换回现金，并归还借款和利息 D: 以上都是
- 中国大学MOOC: 对于无收益资产而言，远期价格等于其标的资产现货价格以无风险利率计算的现值。
- 远期合约中规定的未来买卖标的资产的价格称为（） A: 远期价格 B: 交割价格 C: 远期价值 D: 期货价格