根据无收益资产的远期定价理论，如果交割价格大于现货价格的终值，则投资者可以通过以下哪种方式进行套利()
A: 按无风险利率借入现金，并购买一单位标的资产
B: 卖出一份远期合约
C: 到期日，用一单位标的资产交割换回现金，并归还借款和利息
D: 以上都是
A: 按无风险利率借入现金，并购买一单位标的资产
B: 卖出一份远期合约
C: 到期日，用一单位标的资产交割换回现金，并归还借款和利息
D: 以上都是
举一反三
- 若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过()标的资产现货、()远期来获取无风险利润。 A: 买入;卖出 B: 卖出;买入 C: 卖空;买入 D: 买入;卖空
- 无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。
- 中国大学MOOC: 若交割价格大于远期价格，通过（ ）标的资产现货、（ ）远期并等待交割来获取无风险利润。
- 某远期合约，其远期价格为1，标的资产在合约到期日的价格为1.1，则该合约空头在合约到期日的收益（现金流）是（假定合约空头在到期日以即期价格买入资产并用于交割）：
- 远期合约的要素包括（ ）。 A: 远期价格 B: 标的资产 C: 合约到期日 D: 标的资产交割数量 E: 合约交易双方