预期市场利率上升，投资者适宜采取（）策略。
A: 卖出国债期货
B: 买入股指期货
C: 买入国债期货
D: 买入国债
A: 卖出国债期货
B: 买入股指期货
C: 买入国债期货
D: 买入国债
A
举一反三
- 下列关于国债基差交易策略，正确的是（）。 A: 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货 B: 卖出基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 C: 买入基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 D: 卖出基差策略即买入国债现货、卖出国债期货
- 国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。 A: 同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益 B: 同时买入现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益 C: 同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益 D: 同时卖出现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益
- 如果收益率曲线斜率将变小，则应该（）。 A: 进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换 B: 进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换 C: 卖出短期国债期货，买入长期国债期货 D: 买入短期国债期货，卖出长期国债期货
- 如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。 A: 进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换 B: 进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换 C: 卖出短期国债期货，买入长期国债期货 D: 买入短期国债期货，卖出长期国债期货
- 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。 A: A卖出国债期货1364万份 B: B卖出国债期货1364份 C: C买入国债期货1364份 D: D买入国债期货1364万份
内容
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假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。 A: 卖出国债期货1364万份 B: 卖出国债期货1364份 C: 买入国债期货1364份 D: 买入国债期货1364万份
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（多选）国债期货投资者预期市场利率上升，合理的判断和操作策略为（） A: 债券价格将上升 B: 债券价格将下降 C: 适宜选择国债期货多头策略 D: 适宜选择国债期货空头策略
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关于国债期货基差交易策略的描述，下列说法正确的是（ ） A: 基差多头策略即买入现货、卖出期货 B: 基差空头策略即卖出现货、买入期货 C: 基差多头策略即卖出现货、买入期货 D: 基差空头策略即买入现货、卖出期货
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某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（） A: 买入；104 B: 卖出；1 C: 买入；1 D: 卖出；104
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如果预期利率的上升，一个投资者很可能（ ） A: 在小麦期货中做多头 B: 买入标准普尔指数期货合约 C: 在美国中长期国债中做多头 D: 出售美国中长期国债期货合约