国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。
A: 同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
B: 同时买入现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益
C: 同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
D: 同时卖出现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益
A: 同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
B: 同时买入现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益
C: 同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
D: 同时卖出现货国债并买入国债期货,以期获得套利收益
A,D
举一反三
- 下列关于国债基差交易策略，正确的是（）。 A: 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货 B: 卖出基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 C: 买入基差策略即卖出国债现货、买入国债期货 D: 卖出基差策略即买入国债现货、卖出国债期货
- 用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利 A: 买入期货同时卖出现货 B: 买入现货同时卖出期货 C: 买入现货同时买入期货 D: 卖出现货同时卖出期货
- 下列属于卖出国债基差的策略的是( )。 A: 买人国债现货、卖出国债期货待基差扩大平仓获利期康 B: 买人国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利 C: 卖出国债现货、买人国债期货待基差缩小平仓获利 D: 卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利
- 预期市场利率上升，投资者适宜采取（）策略。 A: 卖出国债期货 B: 买入股指期货 C: 买入国债期货 D: 买入国债
- 下列期货的基差交易策略属于跨市场套利的是（） A: 大连商品交易所豆粕期货与豆油期货之间的套利 B: 5年期国债期货与10年期国债期货之间的套利 C: 伦敦铜期货与上海铜期货之间的套利 D: 买入原油现货，卖出上海原油期货的套利
内容
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关于国债期货基差交易策略的描述，下列说法正确的是（ ） A: 基差多头策略即买入现货、卖出期货 B: 基差空头策略即卖出现货、买入期货 C: 基差多头策略即卖出现货、买入期货 D: 基差空头策略即买入现货、卖出期货
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当期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利（）
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下列关于期现套利的说法，正确的有()。 A: 期现套利同时涉及期货市场和现货市场 B: 期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同 C: 若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利 D: 商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
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当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。 A: 卖出股指期货，同时买入对应的现货股票 B: 买入股指期货，同时卖出对应的现货股票 C: 卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓 D: 买入现货股票，持有一段时间后卖出
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下列关于期现套利的说法，正确的有（）。 A: 期现套利同时涉及期货市场和现货市场 B: 当价差和持仓费出现较大偏差时，期现套利就会发生 C: 若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利 D: 商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货