使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。
A: 专家判断法
B: 历史违约经验
C: 统计模型
D: 外部评级映射
E: 情景模拟法
A: 专家判断法
B: 历史违约经验
C: 统计模型
D: 外部评级映射
E: 情景模拟法
举一反三
- 违约概率估计可采用的技术方法包括（） A: 内部违约经验 B: 映射外部数据 C: 统计违约模型 D: 区分客户池
- 客户信用评级的发展阶段包括（）。 A: 专家判断法 B: 信用评分模型 C: 违约概率模型 D: 债项评级法
- 下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。 A: 专家判断法 B: 信用评分模型 C: 违约概率模型 D: Credit Risk+模型
- 下列选项中对借款人历史数据的要求相当高的是（）。 A: 专家判断法 B: 违约概率模型 C: 信用评分模型 D: 死亡率模型
- 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。 A: A违约概率是事后检验的结果 B: B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C: C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者 D: D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E: E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率