下表给出了4种资产的收益和风险状况(假定资产之间的相关系数为0);[img=727x133]17d1e1c31ad8d26.png[/img]计算下列投资组合的期望收益和标准差:组合1: 50%无风险资产，50%资产A;组合2: 20%资产A, 30%资产B, 50%资产C.
举一反三
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 A: 资产组合 B: 资本市场线 C: 资产风险度 D: 资产定价理论
- 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 A: 20%、80% B: 40%、60% C: 50%、50% D: 30%、70%
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？