关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（）
A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险
B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数
C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合
D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险
B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数
C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合
D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
举一反三
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
- 下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C: 两种证券完全相关时可以消除风险 D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
- 马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。 A: 两种资产收益率的相关系数为1 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为－1 D: 两种资产收益率的相关系数为0 E: 两种资产收益率的相关系数大于1
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)