投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（）。
A: 合适的标的资产
B: 最优套期保值比率
C: 基差风险
D: 合约的交割月份
E: 合约的标准化程度
A: 合适的标的资产
B: 最优套期保值比率
C: 基差风险
D: 合约的交割月份
E: 合约的标准化程度
举一反三
- 为了降低基差风险，投资者在选择合适的期货合约时，主要考虑（）。 A: 交割月份的相同或相近 B: 标的资产的相关性 C: 交易方向 D: 套期保值比率的确定
- 一种玉米期货合约有如下到期月份：1月、3月、6月、9月和12月。如果利用这种期货合约进行套期保值，套期保值的结束时间为4月，应该选择哪月到期的期货合约进行套期保值
- 什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果？（） A: 其余说法均不正确。 B: 当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 C: 当期货合约资产与风险暴露资产完全相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 D: 当期货合约资产与风险暴露资产部分相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。
- 关于使用远期或期货合约进行套期保值时，到期日的选择，以下说法错误的是 在选择期货合约进行套期保值时，当到期日无法吻合的情况下，投资者通常会选择比所需的套期保值月份略早但尽量接近的期货品种 如果套期保值者选择远期进行套期保值，往往可以实现到期日的完全匹配 当期货到期日与套期保值时间无法吻合时，一般的操作是避免在期货到期的月份中持有期货头寸 有时市场上所有的期货合约到期时间都比套期保值的到期时间短，套期保值者可以使用较短期限的期货合约，到期后开立下一个到期月份的新头寸，直至套期保值结束
- 请说明在使用期货合约进行套期保值时，什么是基差风险。