证券市场线与资本市场线的区别为()。
A: 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
B: 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C: 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D: 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同,前者是有效组合的标准差,后者是贝塔系数或组合方差
A: 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
B: 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C: 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D: 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同,前者是有效组合的标准差,后者是贝塔系数或组合方差
D
举一反三
- 证券市场线与资本市场线的区别为( )。 A: 后者揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系 B: 前者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 C: 证券市场线表示的是市场均衡的状态 D: 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同,前者是有效组合的标准差,后者是贝塔系数或组合方差
- 关于证券市场线和资本市场线的说法,正确的有()。 A: 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 B: 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率p之间存在着线性关系 D: 证券市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
- 关于证券市场线和资本市场线的说法中,正确的是( )。 A: 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 B: 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组织那样与标准差有线性关系 D: 资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
- 关于证券市场线和资本市场线的说法正确的是( ) A: 资本市场现不仅揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而且给出了任意证券或组合的收益风险关系 B: 资本市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 资本市场线表示有效组合期望收益率与总风险的线性关系 D: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在线性关系,而不想有效组合那样与标准差有线性关系。
- 关于证券市场线的说法,正确的有()。 A: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 B: 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 C: 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 D: 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
内容
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证券市场线与资本市场线的区别为()。 A: 是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系 B: 是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 C: 是后者而非前者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 D: 是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系
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证券市场线描述了( )。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
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下列有关证券市场线和资本市场线的描述,错误的是______。 A: 两者都是描述期望收益率与风险关系的函数 B: 资本市场线描述的是有效资产组合的期望收益率与风险的关系 C: 证券市场线描述的是单一资产或者任意资产组合的均衡期望收益率与系统风险的关系 D: 通过资本市场线可以为市场中单一证券或组合定价,这一点同证券市场线一致
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证券市场线是() A: 对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系 B: 也叫资本*市场线 C: 与所有风险资产有效边界相切的线 D: 表示出了期望收益与贝塔关系的线 E: 描述了单个证券收益与市场收益的关系
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关于资本市场线,下列说法错误的是( )。 A: 资本市场线适用于所有证券组合 B: 市场组合位于资本市场线上 C: 资本市场线是证券有效组合条件下风险与收益的均衡 D: 资本市场线表示的是风险与收益的关系