下列关于风险与效用的说法正确的有（）。
A: 风险态度一般分为三种，风险偏好、风险中性和风险厌恶
B: 风险偏好的效用函数是凸函数，其效用随货币报酬的增加而增加，增加率递增
C: 对于风险厌恶的投资者而言，在预期报酬相同时，选择风险最低的，其效用随货币报酬的增加而递减
D: 对于风险中性的投资者而言，所有证券的期望报酬率都是无风险利率
A: 风险态度一般分为三种，风险偏好、风险中性和风险厌恶
B: 风险偏好的效用函数是凸函数，其效用随货币报酬的增加而增加，增加率递增
C: 对于风险厌恶的投资者而言，在预期报酬相同时，选择风险最低的，其效用随货币报酬的增加而递减
D: 对于风险中性的投资者而言，所有证券的期望报酬率都是无风险利率
举一反三
- 关于效用函数与风险态度，下列说法中正确的是______。 (1)投资者都是风险厌恶者 (2)投资者效用函数的一阶导数总为正，即随财富增加效用增加 (3)风险厌恶者的财富边际效用递减 (4)风险喜好者的财富边际效用递增 A: (1)(2)(3) B: (2)(3)(4) C: (1)(2)(4) D: (1)(3)(4)
- 下列投资者对风险态度说法错误的是()。 A: 人们在面对收益时表现为风险厌恶,面对损失时表现为风险偏好 B: 风险厌恶者效用函数为严格凹函数 C: 对于风险厌恶者,增加一个单位财富带来的边际效用大于减少一个单位财富导致的边际效用降低 D: 风险厌恶者拒绝接受公平游戏
- 对于（），其得到100元获得的效用大于失去100元损失的效用。 A: 风险规避者 B: 风险偏好者 C: 风险中立者 D: 风险厌恶者
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 【单选题】关于风险报酬正确的表述是()。 A. 风险报酬是必要投资报酬 B. 风险报酬是投资者的风险态度 C. 风险报酬是无风险报酬加通胀贴补 D. 风险报酬率=风险报酬斜率×风险程度