在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿
举一反三
- 按照（），在一个有效的市场中，市场投资组合（即整个市场）为每单位风险提供了最大的收益。 A: CAPM B: 组合管理理论 C: APT D: 多因素模型
- 有效投资组合包含具有给定风险水平下最高收益的投资组合
- 下列关于有效前沿的说法是错误的（ ） A: 如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的。 B: 如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 C: 随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动 D: 有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
- 投资组合的总体收益全部来自市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）（）
- 中国大学MOOC: 有效投资组合包含具有给定风险水平下最高收益的投资组合