按照（），在一个有效的市场中，市场投资组合（即整个市场）为每单位风险提供了最大的收益。
A: CAPM
B: 组合管理理论
C: APT
D: 多因素模型
A: CAPM
B: 组合管理理论
C: APT
D: 多因素模型
举一反三
- 下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是______。 A: APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型 B: APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度 C: CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数 D: 如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT
- 关于APT与CAPM的对比，说法正确的是 A: CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关； B: CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立 C: 如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的； D: APT模型的推导不需要借助市场组合的概念；
- 在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿
- 在资本资产定价模型（CAPM）中，B度量了（）。 A: 投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 B: 投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 C: 投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 D: 投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
- CAPM与APT的区别是（）。 A: 在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B: CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C: APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D: 在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格