按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？ 资产组合 期望收益率（%）标准差（%） W 4 2 X 6 8 Y 5 9 Z 8 10
举一反三
- 按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？资产组合期望收益率(%)标准差(%)W921X57Y1536Z1215 A: 只有资产组合W不会落在有效边界上 B: 只有资产组合X不会落在有效边界上 C: 只有资产组合Y不会落在有效边界上 D: 只有资产组合Z不会落在有效边界上
- 根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
- 下列组合不属于有效组合的是（）。 A: 期望收益8％，标准差16％ B: 期望收益10％，标准差21％ C: 期望收益9％，标准差24％ D: 期望收益11％，标准差30％
- 张女士可在10%确定收益率的无风险资产和一项有25%的期望收益率及5%标准差的风险资产之间进行投资组合。如果这个投资组合的期望收益率为25%，那么这样的投资组合收益的标准差为 A: 2.50% B: 8% C: 5% D: 10%
- 如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为( )。 A: 2% B: 4% C: 6% D: 8%