根据马克维茨的资产组合理论,下面股票组合的期望收益和标准差为()证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
0.112,0.282
举一反三
- 当增加房地产到一个股票、债券和货币的资产组合中,房地产收益的哪些因素影响组合风险? A: 标准差 B: 期望收益 C: 和其他资产的相关性
- 下列组合不属于有效组合的是()。 A: 期望收益8%,标准差16% B: 期望收益10%,标准差21% C: 期望收益9%,标准差24% D: 期望收益11%,标准差30%
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。_ 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
- 当增加房地产到一个股票、债券和货币的资产组合中,房地产收益的哪些因素会影响组合风险?( ) A: 标准差 B: 期望收益 C: 和其他资产的相关性 D: 持有时间长短
- 已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数 A: 证券名称 B: 理财产品方差 C: 期单收益率 D: 投资比重 E: 相关系数 F: A G: 10% H: 6% I: 0.30 J: 0.12 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70
内容
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证券X的期望收益为15%,标准差为20%。证券Y的期望收益为20%,标准差为25%。如果两证券收益完全负相关,且对X和Y的投资权重各为0.5,则组合收益的期望值与标准差是多少? A: 10.5%, 2.5% B: 10.5%, 7.5% C: 17.5%, 2.5% D: 17.5%, 7.5%
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一只股票的收益可以量化为股票收益的标准差。标准差越大,则收益越高;标准差越小,则收益越小。( )
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证券X的期望收益为15%,标准差为20%。证券Y的期望收益为20%,标准差为25%。如果两证券收益完全负相关,且对X和Y的投资权重分别为30%和70%,则组合收益的期望值与标准差是多少? A: 12.5%, 8.5% B: 12.5%, 11.5% C: 18.5%, 8.5% D: 18.5%, 11.5%
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证券X的期望收益为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益为15%,标准差为27%。如果两证券的相关系数为0.8,则各投资一半的组合收益的期望值与标准差是多少? A: 13.5%, 22.3% B: 13.5%, 35% C: 17.5%, 22.3% D: 17.5%, 35%
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写出计算两种资产组合的期望收益、方差和标准差的公式。