根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
举一反三
- 当增加房地产到一个股票、债券和货币的资产组合中，房地产收益的哪些因素影响组合风险？ A: 标准差 B: 期望收益 C: 和其他资产的相关性
- 下列组合不属于有效组合的是（）。 A: 期望收益8％，标准差16％ B: 期望收益10％，标准差21％ C: 期望收益9％，标准差24％ D: 期望收益11％，标准差30％
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。_ 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
- 当增加房地产到一个股票、债券和货币的资产组合中，房地产收益的哪些因素会影响组合风险？（ ） A: 标准差 B: 期望收益 C: 和其他资产的相关性 D: 持有时间长短
- 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数 A: 证券名称 B: 理财产品方差 C: 期单收益率 D: 投资比重 E: 相关系数 F: A G: 10% H: 6% I: 0.30 J: 0.12 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70