• 2021-04-14
    根据马克维茨的资产组合理论,下面股票组合的期望收益和标准差为()证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
  • 0.112,0.282

    内容

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      证券X的期望收益为15%,标准差为20%。证券Y的期望收益为20%,标准差为25%。如果两证券收益完全负相关,且对X和Y的投资权重各为0.5,则组合收益的期望值与标准差是多少? A: 10.5%, 2.5% B: 10.5%, 7.5% C: 17.5%, 2.5% D: 17.5%, 7.5%

    • 1

      一只股票的收益可以量化为股票收益的标准差。标准差越大,则收益越高;标准差越小,则收益越小。( )

    • 2

      证券X的期望收益为15%,标准差为20%。证券Y的期望收益为20%,标准差为25%。如果两证券收益完全负相关,且对X和Y的投资权重分别为30%和70%,则组合收益的期望值与标准差是多少? A: 12.5%, 8.5% B: 12.5%, 11.5% C: 18.5%, 8.5% D: 18.5%, 11.5%

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      证券X的期望收益为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益为15%,标准差为27%。如果两证券的相关系数为0.8,则各投资一半的组合收益的期望值与标准差是多少? A: 13.5%, 22.3% B: 13.5%, 35% C: 17.5%, 22.3% D: 17.5%, 35%

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      写出计算两种资产组合的期望收益、方差和标准差的公式。