在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。
举一反三
- 关于风险价值VaR，下列表述正确的是 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
- 中国大学MOOC: VaR是指在给定置信水平下，资产或其组合在未来特定间内可能遭受的最小损失。
- 关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
- 关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 D: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
- 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。