属于GARCH衍生模型的有（ ）：
A: TGARCH
B: IGARCH
C: EGARCH
D: GARCH-M
A: TGARCH
B: IGARCH
C: EGARCH
D: GARCH-M
举一反三
- GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的()来预测风险
- GARCH模型的拓展主要包括 A: 阈值GARCH模型 B: 指数GARCH模型 C: 单整GARCH模型 D: 以上都是
- 如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是： A: GARCH(2，3) B: GARCH(3，2) C: GARCH(3，3) D: GARCH(2，2)
- 中国大学MOOC: GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的()来预测风险
- 可以用来识别波动率是否存在非对称性的模型是： A: ARCH B: GARCH C: ARCH-M D: TGARCH