EGARCH模型是线性模型，TGARCH模型是非线性模型? 错误|正确

中国大学MOOC: EGARCH模型是线性模型，TGARCH模型是非线性模型

属于GARCH衍生模型的有（ ）： A: TGARCH B: IGARCH C: EGARCH D: GARCH-M

可以用来识别波动率是否存在非对称性的模型是： A: ARCH B: GARCH C: ARCH-M D: TGARCH

关于下面的TGARCH模型，哪个说法是错误的? http://edu-image.nosdn.127.net/_PhotoUploadUtils_11b86358-31f8-4b2a-8178-19a839c6eed0.png其中http://edu-image.nosdn.127.net/_PhotoUploadUtils_8ab80f1e-cd77-4ddb-983f-821f8cb3b6d9.png if http://edu-image.nosdn.127.net/_PhotoUploadUtils_2e76bba3-7164-4ea1-89dd-50d3a2ce9e94.png ，http://edu-image.nosdn.127.net/_PhotoUploadUtils_cc3cb476-10d9-43eb-b79d-420198d969d0.png 其他

GARCH类模型根据上证指数的收益率（SZ）数据，利用Eviews软件进行ARCH效应检验，并构建TGARCH模型，相应结果如下：[img=677x119]17e44c2e2ed71a5.png[/img][img=859x332]17e44c2e3b1cf6e.png[/img]问：（1）分析时间序列{SZ}是否存在ARCH效应。（2）根据估计结果表述TGARCH模型，分析好消息和坏消息的冲击影响大小。

TGARCH模型模型如下：[img=296x26]17de847ffc7b385.png[/img]如果希望检验波动率的非对称性，需要对哪个参数进行检验？ 未知类型：{'options': ['', '', '', ''], 'type': 102}

TGARCH模型模型如下：[img=296x26]18032fdf9f39c4b.png[/img]如果希望检验波动率的非对称性，需要对哪个参数进行检验？ A: [img=18x17]18032fdfa8c0b3a.png[/img] B: [img=18x17]18032fdfb2ef34d.png[/img] C: [img=11x23]18032fdfbcb55a5.png[/img] D: [img=10x18]18032fdfc4bd753.png[/img]

TGARCH模型模型如下：[img=296x26]18038319fb1f05c.png[/img]如果希望检验波动率的非对称性，需要对哪个参数进行检验？ A: [img=18x17]1803831a0428173.png[/img] B: [img=18x17]1803831a0c80dc2.png[/img] C: [img=11x23]1803831a16077a7.png[/img] D: [img=10x18]1803831a1e51fe9.png[/img]

TGARCH模型模型如下：[img=296x26]18032fe6ba86890.png[/img]如果希望检验波动率的非对称性，需要对哪个参数进行检验？ A: [img=18x17]18032fe6c2ad737.png[/img] B: [img=18x17]18032fe6cab2bfb.png[/img] C: [img=11x23]18032fe6d30f749.png[/img] D: [img=10x18]18032fe6da9159f.png[/img]