如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是GARCH(3,2)。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是： A: GARCH(2，3) B: GARCH(3，2) C: GARCH(3，3) D: GARCH(2，2)
- 【判断题】如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是GARCH(3,2)。 A. 正确 B. 错误
- 中国大学MOOC: 如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是GARCH(3,2)。
- 中国大学MOOC: 如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是：
- 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型 A: GARCH(0,0) B: GRACH(1,0) C: GARCH(0,1) D: GARCH(1,1)