如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型
A: GARCH(0,0)
B: GRACH(1,0)
C: GARCH(0,1)
D: GARCH(1,1)
A: GARCH(0,0)
B: GRACH(1,0)
C: GARCH(0,1)
D: GARCH(1,1)
举一反三
- GARCH 模型是在ARCH方差方程中引入σ2t的滞后项，σ2t=α0+α1ε2...记为εt ～ GARCH ( p，q)。
- 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型
- 中国大学MOOC: 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型
- 下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。 A: ARCH模型假定波动率不随时间变化 B: 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 C: ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 D: ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- 已知二值医学图像IA=[1 1 1 0 0; 1 1 0 0 0; 0 1 0 1 0; 1 0 1 0 0; 1 0 0 1 0],结构元素IB=[0 1 0; 0 1 0; 0 1 0], 结构元素IB对应的坐标是[(-1,-1)(-1,0)(-1,1):(0,-1)(0,0)(0,1);(1,-1)(1,0)(1,1)],则用结构元素IB对图像IA腐蚀后的图像IC是（）。