中国大学MOOC: 在HAR-RV-CJ模型中,C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率,当不存在跳跃时,已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的
举一反三
- 在HAR-RV-CJ模型中,C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率,当不存在跳跃时,已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 积分波动率是对波动率的一种自然测度,当划分的时间区间足够小时,且资产价格不存在跳跃的情况下的已实现波动(realized volatility)会依概率收敛到积分波动率
- HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模,可以复制那些特征 A: 波动率的长记忆性 B: 资产价格过程中的杠杆效应 C: 收益率跳跃 D: 波动率跳跃
- 期权市场价格波动反映的波动率是 A: 已实现波动率 B: 隐含波动率 C: 历史波动率 D: 条件波动率
- 积分波动率是对波动率的一种自然测度,当划分的时间区间足够小时,且资产价格不存在跳跃的情况下的已实现波动(realized volatility)会依概率收敛到积分波动率 A: 正确 B: 错误