关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-11-02 非平稳序列不可以放到VAR模型中 非平稳序列不可以放到VAR模型中 答案： 查看 举一反三 GARCH模型适用于非平稳序列建模。 平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量 随机游走模型是( ) A: 平稳序列 B: 非平稳序列 C: 一阶差分平稳序列 D: 二阶差分平稳序列 E: 三阶差分平稳序列 可以通过（）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。 A: 差分平稳过程 B: 趋势平稳过程 C: WLS D: 对模型进行对数变换 中国大学MOOC: 平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。
