非平稳序列不可以放到VAR模型中
错
举一反三
内容
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平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。 A: 正确 B: 错误
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一个平稳的VAR(1)模型是可以转化成VMA形式。
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运用误差修正模型的前提是两个或多个变量是 A: 平稳序列 B: 非平稳序列 C: 存在协整关系 D: 同阶非平稳序列
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中国大学MOOC: GARCH模型适用于非平稳序列建模。
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GARCH模型适用于非平稳序列建模。 A: 正确 B: 错误